概述

        NeatXS是NSE.IT為買方公司（經(jīng)紀(jì)公司、投資銀行、對沖基金和專業(yè)的貿(mào)易公司）開發(fā)的一款高級前臺系統(tǒng)套件，它支持在多個交易所以及多個交易環(huán)節(jié)之間進(jìn)行交易。此外，利用內(nèi)置的實時風(fēng)險管理和監(jiān)控特性使經(jīng)紀(jì)人能夠輕松管理整個設(shè)施。

需求和挑戰(zhàn)

        隨著算法交易和高頻交易的出現(xiàn)，在需要快速執(zhí)行交易的同時，也需要抵御瞬間暴跌的風(fēng)險或者避免由于“胖手指”以及不正確地執(zhí)行復(fù)雜的大型算法交易造成的巨大損失，這是當(dāng)今市場面臨的一項重大挑戰(zhàn)。作為一款高性能、多交易所電子交易系統(tǒng)，NeatXS需要滿足這種低延遲、可靠的風(fēng)險管理的需求，通過架構(gòu)和技術(shù)升級成為一款增強(qiáng)型交易系統(tǒng)，支持高頻、低延遲、基于策略的產(chǎn)品并且具有全面的風(fēng)險管理(RM)。這樣作為NeatXS客戶的大型買方公司能夠以價格合理的交易功能滿足合適的時機(jī)和數(shù)量要求，同時消除市場和信貸風(fēng)險。

        為了達(dá)到這些要求，我們已經(jīng)確定了下列挑戰(zhàn)：
?    傳統(tǒng)RM系統(tǒng)采用基于磁盤的關(guān)系數(shù)據(jù)庫，會對流程造成延遲
?    難以擴(kuò)展，延遲高達(dá)2毫秒，在處理大量、基于策略的交易時會形成交易執(zhí)行瓶頸
?    市場信息沒有實時同步，因此不能滿足市場的當(dāng)前需求

方案

        為了克服上述挑戰(zhàn)，縮短延遲，實現(xiàn)更出色的吞吐量，我們對系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行了審核。發(fā)現(xiàn)的其中一個瓶頸（在延遲方面）是風(fēng)險管理中的數(shù)據(jù)庫訪問與存儲過程寫入。

         NSE.IT沒有從應(yīng)用程序進(jìn)一步優(yōu)化MS-SQL調(diào)用，而是探索使用“內(nèi)存”數(shù)據(jù)庫（例如eXtremeDB）進(jìn)行風(fēng)險管理，它能夠與不同進(jìn)程同時進(jìn)行實時交互。在對各種工具進(jìn)行廣泛評估和概念驗證(POC)之后，NSE.IT最終選擇McObject開發(fā)的eXtremeDB產(chǎn)品，因為它具有獨特的“共享內(nèi)存模式”和“事務(wù)日志”功能。 

        從架構(gòu)和技術(shù)的觀點來看，NSE.IT認(rèn)為它可以通過eXtremeDB的下列重要特性滿足超低延遲的要求：
?    易于實施和擴(kuò)展，因為該應(yīng)用程序使用與大多數(shù)面向?qū)ο笳Z言中進(jìn)行類定義非常相似的語言定義數(shù)據(jù)庫架構(gòu)，而且可以將該架構(gòu)編譯為特定語言的API。
?    可以與幾乎所有主流的開發(fā)語言/平臺（例如C/C++/Java/.NET）綁定
?    實時、同步更新不同應(yīng)用程序訪問的每個實例
?    支持高級消息系統(tǒng)，例如MSMQ
   ? 24x7全天候在線支持

全新低延遲NeatXS的高級系統(tǒng)架構(gòu)

優(yōu)勢
• 實現(xiàn)超低延遲，將響應(yīng)時間從2毫秒降低到500微秒
• 從下訂單到執(zhí)行對所有資產(chǎn)類型進(jìn)行全面的風(fēng)險管理
• 更高的吞吐量，將約1000個訂單的同時交易執(zhí)行的響應(yīng)時間縮短到不到500微秒
• 提供事務(wù)日志
• 無縫地流傳輸市場數(shù)據(jù)
• 支持高速、基于策略的交易
• 使用更多時間來發(fā)現(xiàn)機(jī)會，從而獲得利潤更高的交易

客戶嘉評

       “最終，我們找到了eXtremeDB，這款合適的內(nèi)存數(shù)據(jù)庫解決方案，它可以將延遲縮短到低于毫秒的水平，實現(xiàn)復(fù)雜的風(fēng)險與合規(guī)系統(tǒng)，為我們的Algo解決方案在競爭激烈的市場中奠定了穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。”——NSE.IT Limited首席交付官Paresh Paul博士